Hello, ich bin A.
Ich habe mehrere Jahre als Sozialversicherungsfachangestellte und Fachwirtin im Gesundheitswesen – mit langjähriger Erfahrung in Beratung, Schulung und Ausbildung. Schon immer hatte ich Freude daran, Wissen verständlich zu vermitteln und Menschen zu motivieren, ihr Potenzial zu entdecken. Aktuell bin ich als Dozentin tätig.

Mir ist wichtig, dass Lernen Spaß macht und du dich sicher fühlst, Fragen zu stellen. Gemeinsam finden wir deinen Weg, damit du nicht nur verstehst, sondern wirklich begreifst.

Meine Freunde beschreiben mich als empathisch, loyal und lebensbejahend – und ich liebe es, Wissen zu teilen und gemeinsam Erfolge zu feiern.

Ich liebe es, Neues zu entdecken – ob auf Solo-Trips oder bei kulinarischen Abenteuern.

Und wer bist du – und wie kann ich dir helfen, deinen nächsten Aha-Moment zu erleben?

Common discipline covered, Econometrics (with applications in R, Stata, SPSS, Eviews, Gretl), Statistics, Financial Mathematics, Quantitative Support for Master Degree Thesis (from Regressions to all statistical applications), Risk Management, Mathematics, Computer Science

I help with assignments, exams, presentations, advanced research, dissertations, big programming projects and general skill enhancement. Proficient in all major statistical packages, R, SPSS, Stata, Matlab, EViews, Gretl.


Technical Skills (application and often implementation from scratch),

1) Econometrics, Multivariate Regression, Discrete variable models (i.e. Logit), Time series models (i.e. AR/MA, ARCH/GARCH), Vector AutoRegressive model (VAR), Cointegration (Engle-Granger, VECM), Long-memory process (Fractional Integration), Regime switching models (Hamilton Filter), Kalman Filter, Unobserved Components ARIMA model, Beveridge-Nelson decomposition (Hansen's approach), Copula methods, Metropolis-Hastings algorithm, Black-Litterman model (Meucci's approach), Hierarchical Risk Parity

2) Quantitative Trading (Mid-High Frequency Trading), Stat Arb & Pairs Trading models, Order Imbalance & Order Replenishment effects on intraday returns, Optimal Setup of Entry-Exit Trading Triggers for Quant Trading Strategies, Stat Arb Bertram Model, Data sampling rules for non equally-spaced data (time vs. volume clock for high freq data), Bid-Ask Bounce Bias & Sahalia Method for Microstructure Noise Estimation & Test, Hayashi-Yoshida Lead-Lag Index, D'Aspremont Method for Mean Rev Portfolios, Market Fragmentation in Financial Markets, High-Low prices & Pivot Points trading rule, Trend Following Strategy, Avellaneda-Stoikov Model for Optimal Trading Execution

3) Risk Management, P&L production & analysis for energy trading, VaR & Profit at Risk for energy trading, Merton approach for Credit VaR with/without credit rating migrations, EVT & Copula-based VaR, Stress Test models, Structured Credit Models for Regulatory Risk-Transfer, Additional Value Adjustments for Balance Sheet, Risk Aggregation, Model Risk, Interpolation Methods for multi-year PD Term Structure, Methods for Semidefinite-Positive Corr Matrix Adjustment

4) Financial Mathematics, Longstaff-Schwartz, HJM model (Glasserman's scheme), Greeks with Finite Difference Method, CPPI Products & Cushion Multiplier Setup

5) Machine Learning, Support Vector Machine, Decision Tree, Principal Component Analysis & Regression, XGBoost, Random Forest